我的策略测试:_MA_MDH30_30Reverse
自己写的一个程序化交易策略，其思路是共振原理，当超长均线，长期均线，中期均线，短期均线都呈现多头排列时，容易出现多头行情……
但从实际测量结果看，效果很差
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// 简称: _MA_MDH30_30Reverse
// 名称: MA月日时30分同向30分反转
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
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Params
Numeric length1(3);
Numeric length2(6);
Numeric length3(20);
Numeric length4(50);
Numeric length5(100);
Numeric BuyLots(1);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
NumericSeries AvgValue3;
NumericSeries AvgValue4;
NumericSeries AvgValue5;
Numeric fangxiang;//0空，1多
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,length1)-100;
AvgValue2 = AverageFC(Close,length2)-100;
AvgValue3 = AverageFC(Close,length3)-100;
AvgValue4 = AverageFC(Close,length4)-100;
AvgValue5 = AverageFC(Close,length5)-100;
//判断大方向多空
If(AvgValue5 < AvgValue4){
fangxiang = 1;
}Else{
fangxiang = 0;
}
//大方向为空的持仓策略
If(fangxiang == 0){
If( //当前持有的非空仓（持平或者多仓），且线型呈现空头排列，出现最低级反转
MarketPosition!=-1
And
(AvgValue5 > AvgValue4)
And
(AvgValue4 > AvgValue3)
And
(AvgValue3 > AvgValue2)
And
(AvgValue2 > AvgValue1)
And
(AvgValue2[1] < AvgValue1[1])
)
{
SellShort(BuyLots,Close);
}
If( //当前持有空仓，线型初步呈现空头排列，出现线型破坏
MarketPosition==-1
And
(AvgValue5 > AvgValue4)
And
(AvgValue4 > AvgValue3)
And
(AvgValue3 > AvgValue2)
And
(AvgValue2 < AvgValue1)
)
{
BuyToCover(BuyLots,Close);
}
}
//大方向为多的持仓策略
If(fangxiang == 1){
If(//当前持有的非多仓（持平或者空仓），且线型呈现多头排列，出现最低级反转
MarketPosition!=1
And
(AvgValue5 < AvgValue4)
And
(AvgValue4 < AvgValue3)
And
(AvgValue3 < AvgValue2)
And
(AvgValue2 < AvgValue1)
And
(AvgValue2[1] > AvgValue1[1])
)
{
Buy(BuyLots,Close);
}
If( //当前持有多仓，线型初步呈现多头排列，出现线型破坏
MarketPosition==1
And
(AvgValue5 < AvgValue4)
And
(AvgValue4 < AvgValue3)
And
(AvgValue3 < AvgValue2)
And
(AvgValue2 > AvgValue1)
)
{
Sell(BuyLots,Close);
}
}
PlotNumeric(“MA_01”,AvgValue1);
PlotNumeric(“MA_02”,AvgValue2);
PlotNumeric(“MA_03”,AvgValue3);
PlotNumeric(“MA_04”,AvgValue4);
PlotNumeric(“MA_05”,AvgValue5);
End
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// 编译版本 GS2010.12.08
// 用户版本 2015/06/28 22:59
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