Dual
Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。

当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);

Vars: BuyRange(0), SellRange(0);

Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);

Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

If CurrentBar
> 1 Then Begin

HH = Highest(High,Mday);

HC = Highest(Close,Mday);

LL = Lowest(Low,Mday);

LC = Lowest(Close,Mday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

SellRange = HH - LC;

End Else Begin

SellRange = HC - LL;

End;

HH = Highest(High,Nday);

HC = Highest(Close,Nday);

LL = Lowest(Low,Nday);

LC = Lowest(Close,Nday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

BuyRange = HH - LC;

End Else Begin

BuyRange = HC - LL;

End;

BuyTrig = K1BuyRange;

SellTrig = K2SellRange;

If MarketPosition
= 0 Then Begin

Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;

Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;

End;

If MarketPosition
= -1 Then Begin

Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;

End;

If MarketPosition
= 1 Then Begin

Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;

End;

End;

1. 在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。

2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。

Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进：

   
1、在范围（range）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的范围相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；

   
2、Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。

   
因此，在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

就是一个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路，却效果卓著。